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沥青跨期套利分析

更新时间:2018-05-03 09:46:11来源: 责任编辑:

  一、沥青跨期套利策略分析

  盘面看Bu1806日线走势偏弱;Bu1812虽日线偏弱,但周线维持上升趋势。同时,原油价格相对高位运行,成为沥青的最大支撑,部分炼厂由于生产利润较差,或降低沥青生产负荷,短期内供应端压力不大。此前沥青期价相对于原油价格处于弱势,整体基本面偏弱,但后期可能炼厂利润持续受压后下游供应量偏紧,以及随着5月后需求逐步回暖,利多因素增强。同时沥青受季节性因素的影响远近月合约具有一定的利差,易寻求套利机会。

  图1:价差趋势图

沥青跨期套利分析

  二、套利具体操作:

  跨品种套利:买沥青Bu1812卖沥青Bu1806合约,手数比:1:1,进场区间:两者价差(沥青Bu1812-沥青Bu1806)在135左右或以下进场,第一目标位160,第二目标位170,第三目标位180,持有周期建议约1-2周左右,若价差扩大幅度较大或靠近目标位亦可获利平仓离场,价差缩小100至左右离场止损。

  三、风险点:

  关注沥青的上游原油价格走向以及地域政治等因素,历史规律仅供参考。

 

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